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Forex Tagesstatistik Check out Forex Tagesstatistik einschließlich: - Forex Korrelation Statistiken - Forex Volatility Statistiken Siehe die Forex Korrelation Tabelle unten sowie Forex Volatility-Tabelle zu sehen, wie verschiedene Währungspaare handeln auf eigene und in Beziehung zueinander. Eine ständig aktualisierte Währungs-Relative Stärke Diagramm ist am unteren Rand der Seite zur Verfügung. In der Volatilitätsstudie unten können Sie auf das Währungspaar klicken, das Sie mehr Informationen sehen möchten, und es zieht die Diagramme nach rechts. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zeitrahmen festlegen, den Sie studieren möchten, und klicken Sie dann auf 8220Submit8221, um die Matrix zu aktualisieren. Nicht sicher, wie Sie diese Forex-Tagesstatistiken verwenden Diese Artikel erhalten Sie mit mehr Informationen, einschließlich der Vorteile des Verständnisses von Volatilität und Korrelationen: STATS CURRENTLY NICHT VERFÜGBAR. ARBEITEN SIE ZUR BRINGT SIE ZURÜCK. In der Zwischenzeit gibt es einige Alternativen, um die Daten zu finden: Volatilität 8211 oanda / Devisenhandel / Analyse / historischer Value-at-Risk-Rechner (zeigt, wie weit die Preise am häufigsten innerhalb des Tages bewegen, über verschiedene Zeiträume) Volatilität 8211 Mataf. net/de/forex/tools/volatility Forex Tägliche Statistiken 8211 Forex Volatilität Forex Tägliche Statistiken 8211 Forex Korrelationen Folgen Sie unsTrading Artikel-Bibliothek von Michael R. Bryant Die Auswertung eines Handelssystems oder einer Methode durch Testen auf historische Daten ist im Wesentlichen die gleiche wie Simulation Wie dieses System ausführen wird, wenn es gehandelt wird. Es folgt, dass, je genauer die Simulation, desto besser das System ausgewertet werden kann. Ein wichtiger Aspekt des Handels ist die Anzahl der Verträge oder Aktien, die für jeden Handel, d. H. Positionsgrößen, zu treffen sind. Einschließlich Positionsbestimmung in einer Handelssimulation macht es viel einfacher, (1) die minimale Kontengröße zu bestimmen, die für den Handel des Systems oder der Methode erforderlich ist, (2) die ursprüngliche Positionsgröße für eine gegebene Kontogröße, (3) das erwartete Eigenkapitalrendite , Und (4) das wahrscheinliche Risiko - oder Rendite-Risiko-Verhältnis. Während die Positionsbestimmung in einer Handelssimulation die Simulation verbessern kann, sind die in den meisten Handelssoftwarepaketen, wie TradeStation, verfügbaren Leistungszusammenfassungen grundsätzlich auf festen Vertragsabschlüssen, z. B. Ein Vertrag pro Handel. Es ist in der Regel möglich, die Anzahl der Verträge für jeden Handel ändern (zum Beispiel mit EasyLanguage Programmierung in TradeStation), aber Performance-Statistiken wie der durchschnittliche Handel, der größte Verlust und Drawdown wird noch in Dollar angegeben werden. Dies kann die Auswertung eines Handelssystems erschweren. Warum ist dies In den meisten Position Größenbestimmung Methoden für Aktien-oder Futures-Handel, die Anzahl der Verträge oder Aktien neigt dazu, im Laufe der Zeit als Handelsgewinne zu erhöhen. Da die Zahl der Verträge steigt, so auch der Drawdown. Ein Drawdown von 10 ist 3.000 auf einem 30.000 Konto, aber wenn das Konto zu 200.000 wächst, ist ein 10 Drawdown 20.000. Wenn Sie den Dollar-Wert des Drawdown ohne den entsprechenden Prozentsatz gegeben werden, wie wissen Sie, ob, dass 20.000 Drawdown ist ein 67-Drawdown auf die Start-Equity von 30.000 oder ein 10-Drawdown auf dem gleichen Konto, nachdem es 200.000 Der Punkt ist, dass Die wichtigere statistik ist die prozentuale senkung, nicht der absolute dollarwert. Das gleiche gilt für die durchschnittliche Handelsgröße. Es ist sinnvoll zu wissen, dass die durchschnittliche Handelsgröße 2 des Eigenkapitals als 200 ist. Dieser 200 durchschnittliche Handel könnte der Durchschnitt der Geschäfte mit zwischen null und 10 Verträgen sein, zum Beispiel. Wenn Sie planen, den Handel mit einem 20.000-Konto beginnen, welche Größe durchschnittlichen Handel sollten Sie erwarten Wenn Sie wussten, dass der durchschnittliche Handel 2 von Eigenkapital war, könnten Sie einfach multiplizieren Sie Ihre Start-Equity um 0,02 zu finden, dass der durchschnittliche Handel wird zunächst 400. Die Lösung besteht darin, die Handelsergebnisse gegenüber dem Eigenkapital zu verfolgen. Auf diese Weise, unabhängig davon, ob youre Blick auf ein-Vertrags-Ergebnisse oder festen Verhältnis Position Dimensionierung, wird die Performance-Statistiken aussagekräftig sein und das Konto Größe und Position Sizing richtig dargestellt werden. Betrachten Sie zum Beispiel die Leistungsergebnisse, die unten gezeigt werden. Beachten Sie, dass, soweit anwendbar, die Statistik relativ zum Konto-Eigenkapital in Prozent berechnet wird. Die gleiche Statistik in Dollar kann auch zum Vergleich zur Verfügung gestellt werden. Einige Statistiken, wie das Modified Sharpe Ratio und das Return / Drawdown Ratio, verwenden ausschließlich Prozentsätze. Handelsparameter Initial Konto Eigenkapital: 50.000,00 Gebühren und Slippage: 0.00 Position Sizing: fest Prozent Risiko fester Bruch: 5.00 PROFIT Zusammenfassung Gesamt-Nettogewinn: 217.099,03 Bruttogewinn: 416.111,21 Bruttoverlust: -199.012,18 Profit-Faktor: 2,0909 Höchster Geschlossen Handel Eigenkapital: 295.048,98 Niedrigste geschlossen Handel Eigenkapital: 35.236,24 Endabrechnung Eigenkapital: 267.099,03 Return on Start Eigenkapital: 434,20 TRADE ERGEBNISSE Anzahl der Klassen: 100 Anzahl der Gewinn-Trades: 54 Anzahl der Verlust-Trades: 46 Prozent Profitables: 54.00 Max Anzahl der Verträge: 49 Mindestanzahl der Verträge: 5 im Durchschnitt Anzahl der Verträge: 15 Größter Gewinn-Trade (): 68.566,36 (30,27) Größte winnning Handel (): 30,41 (18.718,83) Durchschnittliche Handels Winning (): 7.705,76 mittlerer Gewinn (): 8,16 Max Anzahl Siege in Folge: 7 Größter Verlust-Trade (): -30.395,46 (-29,96) Größter Verlust-Trade (): -30,20 (-16.616,23) Durchschnittliche Handels Losing (): -4.326,35 Durchschnittliche Handels Losing (): -4,79 Max Anzahl aufeinander folgende Verluste: 6 Durchschnittliche Handels (): 2.170,99 Durchschnitt Handel (): 2.20 Std Dev von Ave Handel (): 11.012,66 Std Dev von Ave Handel (): 10.19 Win / Loss Ratio (/): 1,7811 Win / Loss Ratio (/): 1,7044 Return / Drawdown Ratio: 11,9319 Modified Sharpe Ratio : 0,2163 Drawdowns Anzahl geschlossener Handels Drawdowns: 15 Durchschnittliche Drawdown (): -10.416,93 Average Drawdown (): 10,46 Durchschnittliche Anzahl der Trades in Drawdowns: 4 Worst Case Drawdown (): -30.878,99 (30.29) Handels Anzahl an Trough: 68 Anzahl der Trades in Drawdown: 11 Schlimmster Fall Drawdown (): 36.39 (-30571.98) Handelsnummer bei Trough: 46 Anzahl der Trades in Drawdown: 22 Einige dieser Statistiken sind abhängig von der Reihenfolge der Trades, zum Beispiel die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste und die Ziehungsstatistiken. Abgesehen davon, wenn ein Vertrag-Positions-Sizing verwendet wird, werden viele andere auch von der Reihenfolge der Trades abhängen. Eine Möglichkeit zur Berücksichtigung von Trade-Ordering-Effekten ist die Monte-Carlo-Analyse. Wenn die Statistiken für jede Stichprobe der Monte-Carlo-Simulation erstellt werden, können sie in Form der Monte-Carlo-Simulationsergebnisse angegeben werden. Der Effekt ist, dass jeder Statistik ein Vertrauensniveau hinzugefügt wird, was die Ergebnisse noch nützlicher macht. Die Eigenkapitalkurve für eine Reihe von Geschäften kann realistischer simuliert werden, wenn die Positionsbestimmung in die Handelssimulation einbezogen wird. Durch die Verwendung von Leistungsstatistiken, die auf dem Kontoguthaben beruhen und in Prozentsätzen ausgedrückt werden, wie viele der oben gezeigten Statistiken, ist es möglich, die Eigenkapitalkurve und das entsprechende Handelssystem oder - verfahren besser zu bewerten. 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